特征工程
Time: 2017-3-6
REF
主要参考：
特征工程定义
“数据和特征决定了机器学习的上限，而模型而算法只是逼近这个上限”。所以特征工程的目的是从原始数据中提取特征的过程。
特征工程归纳为以下几个方面：- 特征使用方案
- 特征获取方案
- 特征处理
- 特征监控
下面我们主要从这四个方面来学习特征处理。
特征使用方案
- 要实现我们的目标，需要哪些数据？
要尽可能的找出对目标（因变量）有影响的特征列（自变量）
- 可用性评估
获取难度
覆盖率 准确率
有一些特征虽然很好，但是有时候我们获取得到的难度非常大（尤其是用户信息等），同时也需要考虑特征是不是所有记录都有或者是大部分都有。
特征获取方案
- 如何获取这些特征？
- 如何存储？
当我们确定了特征之后，那么我们如何去获取这些特征，通过这样处理，才能获取这些特征？获取特征后，我们又需要如何存储特征。
特征处理
好吧，这个是重头戏。特征处理可以分两步特征清洗以及预处理。
- 特征清洗 有些我们需要考察的是样本中的异常数据，得到符合要求的正常数据，然后实现对数据分布的调整，有些数据分布不均衡，需要处理成比较均衡的数据分布。
- 预处理 预处理，就是当数据确定后，我们就要一些不符合格式的以及字符化的特征转为数值类型。所以预处理也有多种情况，主要归纳为以下三点：
a. 单个特征的处理
(1)归一化
当数据分布相差太大，这样的数据就会存在问题，例如：
这样子特征1就只能起到很小的作用。这个使用就需要将特征归一化到一个数量级上。 (2)离散化
尤其在logistic regression上，需要把一些连续特征进行离散化处理。离散化除了一些计算方面等等好处，还可以引入非线性特性，也可以很方便的做cross-feature. 连续性变量转化成离散型变量大致有两类方法：卡方检验方法:
分裂方法，就是找到一个分裂点看，左右2个区间，在目标值上分布是否有显著差异，有显著差异就分裂，否则就忽略。这个点可以每次找差异最大的点。合并类似，先划分如果很小单元区间，按顺序合并在目标值上分布不显著的相邻区间，直到收敛。 信息增益方法: 这个和决策树的学习很类似。分裂方法，就是找到一个分裂点看，左右2个区间，看分裂前后信息增益变化阈值，如果差值超过阈值（正值，分列前-分裂后信息熵），则分裂。每次找差值最大的点做分裂点，直到收敛。合并 类似，先划分如果很小单元区间，按顺序合并信息增益小于阈值的相邻区间，直到收敛。
(3)dummy coding(虚拟编码)：
虚拟编码为不同的估计模型提供了一种使用分类变量的方法，比如线性回归模型。当自变量中存在无序多分类的变量，比如血型，分为A、B、O、AB，因为它们之间不存在等级关系，所以在引入回归时，不能直接用1、2、3、4来表示，需要将血型转化为哑变量，并且要设置一个参照。虚拟编码使用0或1来表达所有类别的必要信息，这些取值并不代表数量的大小，仅仅表示不同的类别。(4) 缺失值处理
有些样本的属性的值可能存在空缺，所以我们需要对存在空缺值的列进行处理，当空缺值比较多的时候，我们可以考虑丢弃这一属性值，我们可以考虑使用一个新的值来替代空缺，或者是使用均值来代替。当然，如果特征比较重要，同时缺失值比较少，我们可以使用随机森林来预测缺失的特征，从而补上。(5) 数据变换
常用的数据变换方式：log exp box-coxb. 多个特征的处理
特征太多，有时候也不一定是好事。很多时候我们考虑的是提取主要特征，这种方式就涉及到降维的方式或者是得到主题词方式。例如使用PCA降维或者是LDA得到主题。当然，还有其他的方式，那就是特征选择，大概有三种方式：
Filter: 过滤的方式，主要是通过查看自变量和目标变量之间的关联，然后计算相关系数、卡方检验或者是信息增益、互信息等来过滤掉不重要的特征或者是相关性不显著的特征列。
Wrapper 具体的思路是通过目标函数（AUC|MSE）来决定是否加入一个特征量。然后可以通过迭代的方式，产生特征子集，评价。（可以使用完全搜索、启发式搜索、随机搜索等方式）
==Embedded(嵌入)==方式，让学习器自动选择特征方式，可以通过正则化（L1、L2等方式），或者是通过类似决策树的方式计算信息熵、信息增益。以及很火的**深度学习**的方式来实现。
c. 衍生变量
对原始数据惊醒加工，生成具有商业意义的变量。原始变量--就是初始变量。
衍生变量--就是因原始变量的变化而变化的变量。特征监控
主要有两部分，一部分是特征的有效性分析——可以通过权重来判断特征的重要性。
另外一部分是监控重要的特征，防止特征质量下降，影响模型效果。主要是参考这个图片来叙说。
思维导图